Td sistema de negociação seqüencial

# 8 TD Sequential por Tom DeMark.

Enviado por Edward Revy em 3 de agosto de 2009 - 12:31.

Aqui vai outro estudo de Tom DeMark.

Eu peguei este sistema dos meus arquivos, a pedido de Alex.

. E como temos um indicador personalizado MT4 já disponível, temos um novo método para testar e comercializar.

Citação sobre o método sequencial TD:

"As moedas há muito são elogiadas por sua capacidade.

para a tendência, mas no mercado de hoje, um objetivo.

A técnica de contra-tendência pode ser uma trader de forex.

bem mais valioso. TD Sequential é projetado para.

identifique pontos de exaustão de tendência e mantenha você um.

passo à frente da multidão que segue a tendência. "

Indicadores personalizados MT4:

Regras seqüenciais do TS:

Edward, quão bem sucedido você tem negociado TD seqüencial?

Eu não tive a chance de colocar esse teste em teste. Tem estado em meus arquivos e se não fosse por um pedido de um trader recentemente, eu não tenho certeza de quando eu teria retornado a ele novamente.

Você poderia postar as regras simplificadas para fazer uma troca? Por favor !

Mesmo eu não fui capaz de entender completamente as regras baseadas nesses 2 arquivos pdf.

Pelo que entendi, uma vez que 9 barras consecutivas formaram uma configuração de negociação, uma contagem regressiva começa e nós negociamos após a 13ª barra perfeita, certo ??

Então, temos que esperar que a configuração correta seja formada, seguida por um limite de 13 ondas antes de iniciar uma negociação baseada neste indicador?

Você pode por favor lançar luz sobre isso?

e deixe-me acrescentar que, se as linhas de tendência e este indicador do tom demark parecerem interessantes, eu adoraria ver os outros indicadores do Tom demark adicionados aqui, como a média móvel do tom demark e a projeção de intervalo de tom - ambos ajudando a projetar futuro,

Ao todo, li que existem 17 indicadores do Tom Demark.

Eu tenho o livro sobre opções de daytrading pelos DeMarks. Os autores indicam que as configurações seqüenciais podem ser negociadas por eles mesmos, desde que o qualificador relacionado à sexta barra seja atendido. Caso contrário, você usa o método de contagem regressiva. Eles dizem que os métodos podem ser usados ​​em qualquer período de tempo (até 1 minuto), mas devem ser feitos dentro do contexto de uma tendência em um período de tempo maior. Há também o risco de que a barra rotulada como "9" não seja a última da seqüência. Eu acho que um teste é necessário para determinar a proporção de negócios lucrativos, em diferentes prazos.

Retirou ainda outra variação do indicador e descrição simplificada:

muito legal. obrigado..

Comerciantes ativos Pesquise - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.

Sequential de Thomas DeMark (TD SEQUENTIAL) usando a inteligência artificial.

1. Introdução.

Os sistemas de inteligência artificial se espalham pelas atividades diárias do homem. Os comerciantes foram os primeiros a adotá-los. Vamos discutir como um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais pode ser usado no comércio.

Primeiro, vamos estabelecer que uma rede neural não pode negociar sozinha. Ou seja, se houver uma rede neural, ela pode ser fornecida com uma quantidade indefinida de dados de preços, indicadores e outras iguarias - nenhum resultado final será obtido, então essa ideia pode ser descartada imediatamente. Uma rede neural só pode ficar ao lado de uma estratégia, "servir": auxiliar na tomada de decisões, filtragem, previsão. Uma rede neural que representa uma estratégia completa é um absurdo (pelo menos eu pessoalmente nunca vi nenhuma).

Neste artigo, vou dizer-lhe como negociar com sucesso, fundindo uma estratégia muito conhecida e uma rede neural. Será sobre a estratégia Seqüencial de Thomas DeMark com o uso de um sistema de inteligência artificial. Seqüencial é bem descrito por DeMark no livro "A nova ciência da análise técnica", que será útil para a leitura de qualquer comerciante. Você pode encontrar mais detalhes sobre o livro aqui.

Primeiro, algumas palavras sobre a estratégia. Seqüencial é uma estratégia de contra-tendência. Sinais que aparecem nele não dependem um do outro. Em outras palavras, os sinais de compra e venda podem ser recebidos sucessivamente, o que complica muito o uso do Sequential. Como qualquer outra estratégia, gera sinais falsos, os quais procuramos. O princípio de gerar sinais baseado em Sequential é bem descrito pelo próprio autor. Sua interpretação será ligeiramente modificada aqui. Somente a primeira parte da estratégia será aplicada, usando os sinais Setup e Intersection. Eles foram escolhidos por duas razões: em primeiro lugar, esses sinais estão localizados nos topos e fundos; em segundo lugar, eles ocorrem com muito mais freqüência do que a contagem regressiva e a entrada.

Por favor note: uma inteligência artificial pode ser incorporada em qualquer estratégia de negociação, até mesmo no crossover convencional do MA. Em ambos os casos, o momento para tomar uma decisão será o mais importante em qualquer estratégia. O ponto é que analisar cada barra é uma utopia. Portanto, é necessário determinar os momentos, as barras para analisar a situação do mercado. É precisamente para isso que uma estratégia comercial se destina. Novamente, os métodos de análise podem ser absolutamente arbitrários, desde o crossover MA até as formações fractais, desde que um sinal seja recebido. No caso do Sequential, estamos interessados ​​em uma janela de pontos verdes, durante a qual a situação do mercado deve ser identificada e a validade de um sinal deve ser determinada.

Fig. 1. O indicador TDSEQUENTA by nikelodeon. mql5.

Vamos analisar a figura que mostra a operação da estratégia de negociação Seqüencial sem uma rede neural. Na figura, você pode ver a aparência de pontos verdes. Uma versão adaptativa da estratégia é mostrada aqui - não usando um número específico de barras (por exemplo, 9 barras consecutivas), mas sim enquanto uma condição é atendida. Assim que a condição da estratégia deixar de ser cumprida, aparece um sinal. Assim, cada sinal aparece após seu próprio número de pontos, dependendo da situação atual do mercado. É aqui que o Sequential se adapta ao mercado. Esse efeito fornece a capacidade de analisar a janela que consiste em pontos verdes. Esta janela tem uma duração diferente para cada sinal. Isso dá uma certa vantagem ao usar um AI. O seguinte esquema de cores foi selecionado: um ponto azul após pontos verdes indica um sinal de compra, ponto vermelho - sinal de venda.

Pode ser visto que o primeiro sinal de venda (ponto vermelho) acabou sendo falso, porque o sinal seguinte foi maior. Ao trabalhar de sinal a sinal, entrar no mercado usando esse ponto vermelho certamente resultaria em perda de dinheiro. O primeiro ponto azul também foi enganoso: comprar a esse preço traria um rebaixamento significativo. Como separar os sinais em falso e válido? Essa tarefa pode ser resolvida pela inteligência artificial, ou seja, uma rede neural (NN).

2. Contexto de mercado.

Um sistema de negociação funcionou perfeitamente anteontem. Ontem, estragou tudo. Hoje tudo é tolerável novamente. Soa familiar? Naturalmente, cada comerciante enfrenta o fato de que a qualidade do sistema de negociação varia de dia para dia. O problema não está no próprio sistema. O chamado contexto do dia de negociação é o culpado. É formado com base na mudança anterior no volume negociado, juros em aberto e flutuações de preços. Simplificando, o histórico de negociação é determinado precisamente por esses dados, que são diferentes no final de cada dia. Isso nos leva a uma recomendação importante: otimizar seus robôs nos dias que têm condições semelhantes aos dias em que deveriam negociar. A tarefa mais difícil ao otimizar o NN é garantir que a amostra de treinamento não inclua os padrões que serão formados durante o dia atual. O contexto diário é uma dessas inclusões.

Vamos considerar o seguinte exemplo. Hoje, o volume de comércio e os juros em aberto caíram, enquanto as taxas subiram. Aparentemente, o mercado está enfraquecendo, e uma reversão para baixo é esperada. Ao treinar o NN usando SOMENTE os dias que têm volume decrescente e interesse aberto com um aumento simultâneo nas taxas, há uma maior probabilidade de fornecer os insumos do NN com os padrões que têm maior chance de ocorrer ao longo do dia. Isso terá o NN treinado em termos do contexto do mercado. É mais provável que o mercado reaja da mesma forma que no dia com parâmetros semelhantes. É fácil calcular que existem apenas nove variantes das combinações de volume, preço e juros em aberto. Ao treinar a rede para cada contexto separadamente, todo o mercado será coberto. Nove modelos treinados trabalham por duas semanas em média e mais em alguns casos.

É muito fácil organizar o trabalho dentro do contexto diário com a ajuda do indicador eVOLution-dvoid.1.3 (1). Este indicador basicamente lê os dados do arquivo dvoid-BP. csv localizado no diretório. \ Arquivos \ evolução-dvoid \. Pode ser visto que as cotações da libra britânica em relação ao dólar americano são usadas aqui. Para exibir corretamente os dados e poder usá-los subseqüentemente exatamente no contexto do dia, é necessário visitar o local da Bolsa de Valores de Chicago todas as manhãs às 7:30 da noite, horário de Moscou. Faça o download do Boletim Diário (número 27 da libra esterlina), que indica o volume e o interesse em aberto no fechamento do dia anterior. Esses dados devem ser adicionados ao "dvoid-BP. csv" todos os dias antes do início da negociação. Durante o dia, o indicador mostrará as alterações no volume em comparação com o valor anterior. Ou seja, não é necessário o valor real do volume de mercado, mas sua mudança. O mesmo vale para o interesse aberto: seu movimento relativo é importante.

3. Abordagem para organizar o modelo.

Para aumentar a amostra de treinamento e fornecer o nível adequado de generalização, é necessário introduzir uma condição importante. Os sinais serão separados em válidos e falsos separadamente para compra e venda. Desta forma, os recursos do próprio NN não serão desperdiçados na classificação dos sinais. Vamos separar esses sinais antecipadamente e construir dois modelos: um será responsável pelos sinais de compra e o outro pelos sinais de venda. Esse truque simples dobra o tamanho da amostra de treinamento. Fato conhecido: quanto maior a amostra de treinamento e quanto maior o seu nível de generalização, mais tempo o modelo permanece adequado ao mercado.

Vamos introduzir o conceito de intervalo de confiança: o intervalo em que o modelo é confiável e considerado adequado para uso. Suponha que o intervalo de confiança para um modelo calculado inclua 1/3 do intervalo de treinamento. Ou seja, após o treinamento do modelo em 30 sinais, assumimos que seu período de operação adequado será de 10 sinais. No entanto, não é incomum que um modelo dure três vezes mais do que o intervalo de treinamento.

Observa-se (e bastante natural) que, quando o intervalo de treinamento aumenta, a capacidade de generalização do modelo diminui. Isso confirma a teoria de que o Santo Graal não existe. Se pudéssemos treinar um NN em toda a história do mercado com 100% de generalização, obteríamos um modelo ideal capaz de funcionar indefinidamente. Infelizmente, a prática mostra que isso é uma utopia. Mas construir um bom modelo de longo prazo ainda é possível. O segredo está nos dados passados ​​para a rede como entrada. Se eles refletem a essência da variável de saída e são a causa para ela, então construir um modelo não será problema.

By the way, sobre a variável de saída. É tão difícil escolher como encontrar os dados de entrada para construir uma rede. Ao olhar para os dados históricos dos sinais, é possível determinar com precisão quais deles eram válidos e quais eram falsos. Como regra, ao construir a variável de saída, cada sinal é interpretado sem ambiguidade, tornando a saída da rede ideal. Ou seja, a saída não contém um único erro e isso faz com que o NN busque os mesmos resultados ideais em aprendizado. Naturalmente, obter um modelo com um nível de generalização de 100% em um longo intervalo é praticamente impossível. Afinal, é improvável que existam dados que interpretem os sinais da variável de saída sem erros por tempo suficiente. Além disso, se tais dados estiverem presentes, o uso de uma rede neural torna-se completamente desnecessário.

Devido a isso, a variável de saída deve ser formada com pequenos erros, onde pequenas perdas de sinais são cobertas por lucros significativos. Isso resulta em uma variável de saída que não é ideal, mas tem o potencial de aumentar o depósito. Em outras palavras, os erros causam perdas insignificantes, que são mais do que cobertos por outros sinais lucrativos. Isso permite obter um modelo com um alto nível de generalização para a variável de saída. Neste caso, é muito importante que o grau de erro desse modelo seja conhecido. Portanto, a confiança no sinal terá essa correção.

E, finalmente, o aspecto mais importante ao criar modelos é escolher um significado para a variável de saída. Naturalmente, o lucro vem à mente primeiro. Os sinais lucrativos no passado serão denotados como 1 e os perdidos como 0. No entanto, existem muitas outras variáveis ​​semânticas para a saída, que fornecerão informações valiosas adicionais sobre o mercado. Por exemplo: haverá uma reversão após um sinal, um certo lucro será alcançado, será que a barra após o sinal será de baixa ou alta? Portanto, uma variável de saída pode receber um significado de diversas maneiras, usando os mesmos dados de entrada. Isso produz mais informações sobre o mercado e, se vários modelos se confirmarem, a probabilidade de lucro aumenta.

Muitas vezes encontro comerciantes que tentam receber 100 ou mais sinais durante um longo intervalo. Então, eu não compartilho desse desejo. Na minha opinião, 10-15 sinais são suficientes para ganhar a vida, mas seu erro não deve exceder 20%. Isso se deve ao fato de que, mesmo que dois sinais em dez apresentem a perda máxima, ainda temos oito corretos. Pelo menos dois deles gerarão lucro suficiente para cobrir as perdas.

Então, como alguém faz um modelo que funcione por tempo suficiente? Por exemplo, exigimos uma operação estável do sistema no M5 durante uma ou duas semanas - um bom resultado, se estiver trabalhando sem otimização excessiva. Suponha que o principal indicador, o principal sistema de negociação (no nosso caso, o Sequencial) gere uma média de 5 sinais por dia. 10 sinais serão dados para cada um dos nove modelos do contexto de mercado. Com isso, há apenas cinco dias de negociação em uma semana. Isso significa que alguns modelos não funcionarão, enquanto outros funcionarão. A prática mostra que cada modelo é acionado não mais do que duas vezes por semana e muito raramente - três vezes por semana. Isso indica que um NN Generalizado funcionará por mais de uma semana, considerando o intervalo de confiança por um período fora da amostra de 10 sinais.

4. Teoria das Redes Neurais.

Agora vamos passar para a teoria das redes neurais. Você pode ter pensado que eu estaria ensinando a você topologias, nomes e métodos de treinamento? Você está errado.

Vamos discutir o seguinte. Existem duas direções no uso de redes neurais, que diferem na topologia. Um deles está prevendo, o outro está classificando.

Uma rede de previsão gera um valor futuro da variável de saída. Acredita-se que também gere o grau de direção das cotações (para cima ou para baixo), além da própria direção. Por exemplo, a taxa atual de EUR é de 1.0600, e a rede gera um aumento de 1.0700 em uma hora - a rede prevê esses +100 pontos. Por favor, note que eu não aprove tal abordagem para redes neurais, porque o futuro não está definido. Pessoalmente, acho esse argumento filosófico suficiente para abandonar esse método de trabalho com o NN. Claro, eu percebo que isso é apenas uma questão de gosto, e vale a pena mencionar que as redes de previsão fazem bem seu trabalho.

No entanto, eu prefiro redes de classificação. Eles dão a idéia do estado atual do mercado, e quanto mais precisamente ele é determinado, mais sucessivas serão as negociações. Em ambos os casos, receber uma resposta da rede faz com que tomemos alguma ação. No primeiro caso, compramos em 1.0600 e vendemos quando o preço atinge 1.0700. No segundo caso, simplesmente compre e saia da negociação no próximo sinal, mas o nível de preço preciso não pode ser previsto.

Para revelar a essência dessa abordagem, veja uma anedota histórica. Um dia, o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov foi perguntado sobre quantos movimentos para frente em um jogo ele pensa ao planejar o próximo movimento. Todos pensaram que Kasparov diria alguma grande figura. No entanto, o que o jogador de xadrez disse prova que longe de todos entende até mesmo a essência do jogo: "A coisa mais importante no xadrez não é quantos passos adiante você pensa, mas quão bem você analisa a situação atual". O mesmo se aplica ao mercado de câmbio: para entender a essência do jogo, não é necessário olhar várias barras à frente. É o suficiente para determinar o estado atual do mercado em um determinado momento e fazer o movimento certo.

Essa é a ideologia que eu mais prefiro, mas, novamente, é uma questão de gosto. Prever as redes neurais também é bastante popular, não se pode negar o direito de existir.

5. Organização interna do sistema de inteligência artificial.

Juntamente com a existência de duas abordagens para a construção e uso de redes neurais (previsão e classificação), este assunto inclui dois tipos de especialistas - desenvolvedores de sistemas de IA e seus usuários. Tenho certeza de que Stradivari tocara muito bem seus violinos, embora não se tornasse famoso como um grande virtuoso. O criador do instrumento é certamente capaz de usá-lo, mas nem sempre o mestre consegue realizar plenamente o potencial do que ele criou. Infelizmente, não consegui entrar em contato com o autor do otimizador descrito aqui: ele não responde a e-mails. No entanto, ele é conhecido por muitos frequentadores do fórum. Seu nome é Yury Reshetov.

Eu usei sua abordagem no trabalho e, como resultado da comunicação com ele, descobri a estrutura interna do otimizador, sobre a qual gostaria de falar. Espero que o autor não se importe: o produto foi publicado em código aberto. Como usuário de sistemas AI, não preciso entender o código do programa, mas é necessário conhecer a estrutura interna do otimizador. Eu destaquei este produto principalmente porque o otimizador usa um método de treinamento diferente dos clássicos. O ponto fraco no treinamento de redes neurais é o seu overtraining. É praticamente impossível determinar se isso aconteceu e em que medida. O otimizador de Reshetov usa uma abordagem diferente: uma rede não pode ser overtraining, só pode ser undertrained. Essa abordagem permite avaliar a qualidade da aprendizagem em rede como uma porcentagem. Existe um limite superior de 100%, ao qual aspiramos (é muito difícil alcançar tal resultado). Quando obtivermos uma rede treinada no nível de 80%, por exemplo, saberemos que a rede produz um erro em 20% dos casos e pode estar pronta para isso. Esta é uma das principais vantagens do método.

A operação do otimizador resulta em um arquivo com código. Ele contém duas redes, cada uma delas é uma equação não linear. Cada uma das funções primeiro normaliza os dados, que são subsequentemente alimentados à entrada da equação não linear. Um "comitê" composto de duas redes foi implementado para aumentar a capacidade de generalização. Se ambos disserem "sim", o sinal é válido; se ambos disserem "não" - falso. Se os valores de duas redes forem diferentes, uma resposta "não segura" será recebida. Por favor note: não há nenhum estado "não seguro" no passado, porque é sempre possível categorizar o sinal em dados passados. Assim, aqui, "inseguro" implica a possibilidade simultânea de sinais falsos e válidos. Isso dá uma transição de cálculos binários para cálculos quânticos. Como uma analogia, considere um qubit: ele pode pegar os valores 1 e 0. O mesmo que "não tenho certeza": essa resposta pode ser uma e zero na história. Um pequeno truque oculto aqui será usado na negociação. Será discutido um pouco mais tarde.

Vamos passar para a preparação de dados. Os dados em si são representados como uma tabela do Excel. As colunas aqui são as entradas da rede. A última coluna é a variável de saída. De acordo com o seu significado, esta coluna contém uns e zeros. No nosso caso, um sinal que recebeu lucro é denotado por 1, e aquele com uma perda é 0. As linhas desta tabela representam os dados armazenados quando o sinal aparece. Quando carregada no otimizador, essa tabela é dividida em duas amostras - treinamento e teste, com as duas redes treinando de forma cruzada. Mas o cálculo e a otimização são realizados com o comitê dessas redes. Assim, o treinamento de cada rede é realizado separadamente, mas com a consideração do resultado geral.

No final da seção, eu enfatizo: o sistema de IA ou o ambiente de programação usados ​​não importam. Mesmo o perceptron mais primitivo pode ser treinado usando o método de propagação reversa do erro e não ser overtraining, graças a bons dados na entrada da rede. O componente essencial não é o sistema de IA, mas a qualidade dos dados usados. Portanto, o otimizador normaliza os dados primeiro e, depois disso, os dados são enviados para uma equação não linear convencional. E se os dados de entrada são a razão para a variável de saída, então esta simples equação com cerca de 20 coeficientes produzirá 10 sinais com um erro de 20% no futuro próximo. Tem sido repetidamente observado, no entanto, que qualquer transformação de preço leva a um atraso. Portanto, qualquer indicador geralmente dá um atraso, o que afeta o funcionamento dos sistemas de IA. As variáveis ​​de entrada e saída serão discutidas em detalhes no próximo artigo.

6. TD Sequencial e NN.

Agora vamos passar para a aplicação prática da teoria descrita acima.

Vamos analisar um intervalo com negociação ao vivo. A operação NN será demonstrada por setas azuis. Quando a seta aponta para um ponto vermelho, isso significa que o sinal de venda é válido; quando a seta aponta para cima, o sinal é falso. Se a flecha estiver faltando, indica a resposta "não segura". Os sinais de compra (ponto azul) são opostos: uma seta para cima significa um sinal válido, enquanto uma seta para baixo indica um sinal falso.

Vamos considerar o funcionamento do modelo durante o dia. À primeira vista, seria difícil ganhar dinheiro, mas na verdade não é esse o caso. Compreensão do princípio da separação vem para ajudar. Por exemplo, existem dois sinais diferentes uns dos outros. De acordo com a AI, um deles é um sinal falso de venda, que na verdade gerou lucro. Depois de receber o próximo sinal de venda "falso" do AI, é necessário verificar se ambos os sinais se referem à mesma área de separação ou se são simplesmente os mesmos. Se assim for, para que o sinal leve ao lucro, é necessário orientar o indicador para que a seta fique alinhada com a direção do mercado, ou seja, para o lucro do sinal.

Dê uma olhada na figura. O primeiro sinal de venda (ponto vermelho) revelou-se não rentável. Mas quando a flecha é virada para baixo, ela se torna lucrativa, pois o sinal de venda # 2 caiu na mesma área com o sinal # 1. Ao virar a flecha, o segundo sinal também se tornou lucrativo, o que poderia ser negociado. Agora considere um sinal de compra. Como pode ser visto, neste caso a IA cometeu um erro novamente, assumindo que um sinal lucrativo é falso. Só resta consertar a situação e inverter a flecha do sinal de compra # 3. Como resultado, o sinal nº 4 começou a indicar a direção correta. Mas o sinal # 5 entrou em outra área, diferente do sinal anterior, e levou a uma reversão do mercado em geral.

Em outras palavras, obtivemos um anti-modelo em constante perda, invertemo-lo e conseguimos um modelo lucrativo! Eu chamo este método de orientação do modelo. Por via de regra, realiza-se durante um sinal. É suficiente esperar que um sinal de compra e um sinal de venda apareçam no início do dia, orientá-los e usá-los para o trabalho. Desta forma, pelo menos 3-4 sinais são obtidos em um dia. O objetivo não é verificar os sinais passados ​​e seu desempenho. Em vez disso, é necessário comparar dois sinais mais recentes entre si, verificar se eles pertencem ou não a um grupo e ver que ação deve ser tomada, se o resultado do sinal anterior for conhecido. Ao mesmo tempo, não esqueça que a rede neural pode produzir um erro.

Fig. 2. Indicadores BuyVOLDOWNOPNDOWN. mq5 e SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

Fig. 3. Indicadores orientados BuyVOLDOWNOPNDOWN. mq5 e SellVOLDOWNOPNDOWN. mq5.

As duas figuras seguintes mostram o funcionamento da rede durante 4 dias. Deve-se notar que apenas o segundo sinal é usado em operação. Todos os sinais que receberam lucro são marcados com uma linha verde, aqueles com perda são vermelhos. A primeira figura demonstra uma operação pura da rede, a segunda mostra a operação orientada de acordo com o primeiro sinal do dia. O primeiro não é definitivamente impressionante. Mas se você olhar para a segunda figura e começar a processar negociações a partir do segundo sinal de cada dia, com o sistema de negociação orientado, a imagem ficará muito mais bonita. Não esqueça que a técnica de reversão deve ser aplicada com cautela.

Fig. 4. Indicadores de acordo com o nome de cada dia, não orientados na direção correta.

Fig. 5. Indicadores para cada dia, orientados de acordo com o primeiro sinal do dia (comprar e vender separadamente)

Nesta forma, os modelos não parecem mais um fracasso, mas sim bastante capazes. Como eles não esgotaram seu recurso de intervalo de confiança, provavelmente serão válidos por mais alguns dias.

A essência da classificação é que um espaço de dados multidimensional é dividido por uma linha universal, que classifica os sinais em grupos "válidos" e "falsos". Os sinais "válidos" estão acima de zero, enquanto os "falsos" estão abaixo. O principal aqui é a estabilidade na separação de alguns sinais de outros. Um conceito de orientação TS é introduzido. É importante determinar quando a rede começa a perder de forma constante, gerando sinais invertidos. Por via de regra, neste caso, o primeiro sinal do dia é o guia. Este sinal pode ser negociado, mas com extrema cautela, baseado em outros fatores de análise. Meu conselho: para garantir que a rede não esteja desalinhada, tente fazer com que o número de zeros e uns na variável de saída seja igual. Para equalização, remova livremente os zeros e os excessivos da amostra de treinamento, começando pelos sinais mais distantes.

O processo exato de divisão não importa, desde que seja estável. Voltemos ao nosso exemplo: na Figura 2, antes da reorientação, recebemos dois erros seguidos e aproveitamos a situação. Como você pode ver, quando o Sequential é executado no M15, de 2 a 5 sinais podem ser obtidos durante o dia. E se dois sinais de compra, por exemplo, caírem em classes diferentes (um é válido, o outro é falso), então conhecer o resultado do primeiro sinal torna fácil determinar qual será o sinal atual - falso ou válido. No entanto, o método de orientação deve ser aplicado com cuidado. A rede pode produzir um erro e, em seguida, continuar a funcionar corretamente. De qualquer forma, tudo vem com a experiência, tanto as reações mecânicas quanto a intuição dos padrões. A sustentabilidade do modelo obtido está planejada para uma consideração mais detalhada em artigos subseqüentes, já que este tópico tem muitas nuances.

Nota: os arquivos anexados referem-se às figuras acima. Você pode baixá-los e testá-los na data especificada. O sistema de negociação não é sensível a cotações, embora tenha havido casos em que Sequential não gerou um sinal em outro corretor, porque as cotações nos momentos-chave eram diferentes. Mas esses casos são raros e os dados de entrada devem ser os mesmos para todos, uma vez que são fornecidos a partir da mesma fonte e não estão sujeitos a alterações. Ao mesmo tempo, não há garantia de que você será capaz de obter os mesmos resultados no mesmo período em que você executar os arquivos baixados no seu computador. Mas você deve ser capaz de usar os modelos para separar os sinais atuais e os anteriores.

Em conclusão, vamos considerar mais uma questão mencionada acima. O que fazer, quando a rede gera um sinal "não seguro" e o que isso significa? Repito: a história não tem lugar para um conceito como "não tenho certeza". Isso apenas indica que a amostra de treinamento não continha um padrão semelhante, e as opiniões de duas redes em um comitê sobre essa questão foram divididas. "Não tenho certeza" implica que o sinal obtido pode ser válido ou falso. É bem possível que o uso de um segmento maior da história permita que o padrão requerido seja encontrado, e a rede seria capaz de identificá-lo. Mas a profundidade de treinamento é pequena - cerca de 30 sinais, o que corresponde a aproximadamente 8-10 dias. Naturalmente, nos deparamos periodicamente com sinais e modelos desconhecidos, que não estavam presentes durante o treinamento. De acordo com minhas observações, quanto mais tempo um modelo funciona, mais freqüentemente ele dá a resposta "não segura". Isso se encaixa bem com a teoria do "mercado vivo", onde o passado não se refere ao futuro. Os padrões recentes podem ser repetidos em breve ou apenas no futuro distante. A essência do mercado é tal que o significado de uma barra diminui gradualmente depois que ela é fechada à medida que se afunda na história. Esta é uma regra geral para qualquer informação: quanto mais antiga ela é, menos sua importância.

Existem duas maneiras de classificar o estado "não seguro". Dê uma olhada na figura a seguir. Há sinais com setas perdidas e o notório "não seguro" - as duas redes no comitê as interpretaram diferentemente. Esses sinais são indicados como 1 e 2 na figura. E para o primeiro sinal ser lucrativo, deve ser falso.

Fig. 6. Método de organização da orientação do sinal de acordo com o contexto diário.

Há duas maneiras de reclassificar o estado "não seguro". O primeiro método é muito simples (veja a Fig. 7). Determinamos que o estado "não seguro" se tornou falso para a primeira venda. Ou seja, o sinal de venda "não seguro" é considerado falso. O sinal # 2 também é considerado falso, supondo continuar comprando. Na verdade, a rede cometeu um erro, mas na prática esse erro pode ser anulado ao entrar no mercado a um preço melhor. Portanto, a aparência de uma seta para cima não causará muito dano, embora, na verdade, o sinal tenha se mostrado negativo. O sinal de compra "não seguro" (ponto azul) também é considerado falso, porque a última vez em que "não tenho certeza" ocorreu, o sinal de compra era falso. Esse método é muito antigo, mas a experiência mostra que ele funciona bem.

Fig. 7. Reclassificação do sinal "Não tenho certeza", quando é considerado como uma classe alternativa.

O segundo método da classificação de estado "não seguro" exige a organização interna do otimizador e o utiliza como base. Assim, o estado "não seguro" aparece quando uma rede no comitê mostra 1, enquanto a outra mostra 0. A essência do método é selecionar as redes do comitê que mostram a resposta correta. Voltemos ao nosso exemplo. O sinal # 1 revelou-se falso, quando a rede A estava acima de zero e a rede B estava abaixo. Portanto, se a rede B estiver acima de zero e a rede A for menor, esse estado "não seguro" será válido. Quanto aos sinais de compra, tudo é o oposto: o sinal anterior (não presente na figura) era falso quando a resposta da rede A era negativa e a da rede B era positiva. No sinal de compra atual, a situação é oposta, por isso assumimos que este sinal é válido, e é recomendável fazer uma negociação de compra.

Fig. 8. Reclassificação do sinal "Não tenho certeza" de acordo com os valores de cada uma das redes de comissões.

Eu pessoalmente prefiro o primeiro método de classificação para o estado "não seguro", e ele tem uma explicação bastante lógica. Ao usar um comitê de duas redes, obtemos três classes: "Sim", "Não" e "Não tenho certeza". Os dados são distribuídos para esses três grupos. O importante não é termos três grupos, mas eles são fundamentalmente diferentes. Depois de obter o sinal "não seguro" e depois descobrir sua direção, acredita-se que os sinais subsequentes neste grupo tenham a mesma direção. A experiência atual mostra que esse método é mais confiável que o segundo.

A previsão de mercados financeiros é difícil: eles são um organismo vivo e imprevisível, onde as pessoas reais trabalham. Durante o dia, a situação do mercado pode mudar tão drasticamente que ninguém diria que isso aconteceria - nem os criadores de mercado, nem os grandes players, muito menos nós. O caráter de tais mudanças consiste em dois componentes. O primeiro é o contexto de mercado, que foi discutido. A segunda razão é a atividade de compradores e vendedores em tempo real, aqui e agora. Portanto, a principal coisa na negociação é orientar no tempo e estar em alerta máximo!

Usar uma IA não é uma panacéia nem o Santo Graal. É claro que, quando você negocia com o uso de redes neurais, vale a pena ouvir o que a inteligência artificial tem a dizer. No entanto, use sua cabeça ao fazer negócios. Uma vez recebido um sinal da AI, é necessário aguardar sua confirmação, selecionar o nível correto, avaliar a probabilidade de reversão, etc. Isso é o que eu queria discutir no terceiro artigo, que seria dedicado às peculiaridades práticas. de negociação baseada na estratégia Seqüencial com o uso de redes neurais.

7. Conclusão.

Mais uma vez, quero enfatizar que este artigo é de natureza puramente metodológica. Todos os métodos descritos podem ser usados ​​em seus sistemas de negociação, e esperamos que as sugestões encontrem seu uso.

Estou certo de que haverá tanto apoiadores quanto oponentes do método descrito. Se você ler essas linhas, então você tem pelo menos algum interesse. Eu apreciaria muito a sua opinião sobre o que você não concorda, especialmente se você tiver uma solução construtiva, refinamento ou modificação. In other words, criticize constructively! The sustainability of this approach can be proven by constructing an artificial intelligence system in conjunction with me. I would be glad to work on this project alongside a professional programmer, and I invite you to cooperate.

The code of TD Sequential is provided at the end of the article, as well as the indicators that filter or classify the buy and sell signals with consideration of the daily context and orientation at the beginning of trading. Please note that the indicators have been rewritten from MQL4 and do not provide the full functionality to completely reproduce everything that is shown in the article. The reason is that the input data for the NN require a set of indicators of the ClusterDelta project, which are available only for paid subscription.

I am willing to provide a prepared file for the indicators' operation to all interested. It would be intriguing to rewrite all the required indicators to MQL5 in order to completely reproduce the operation algorithm. My task here was to show how an open source code for creating and training neural networks can be used in the famous DeMark's strategy. I will be glad to see your comments and answer your questions.

Programs used in the article:

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Mechanical Trading System: TD Sequential.

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TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator.

companion to TD Combo. Both are designed.

to anticipate prospective market bottoms.

and tops prior to their completion.

TD SEQUENTIAL.

TD Sequential(TD SEQ) is a trading indicator companion to TD Combo.

Both are designed to anticipate prospective market bottoms and tops.

prior to their completion. TD Sequential™ attempts to identify price.

zones typically associated with the completion of a trend and the.

establishment of a likely new trend in the opposite direction.

It is easy to buy when the market rallies and to sell when the market.

declines. Human nature is such that most traders prefer to participate in.

market moves rather than anticipate the termination of a move and the.

inception of a new one. Most traders adhere to the adage "the trend is.

your friend." We prefer to adopt a corollary to this phrase: "unless the.

trend is about to end."

Having been involved in institutional investment for years, we recognize.

the importance of buying into market weakness or prior to the.

completion of a market bottom. Conversely, the need to sell into market.

strength before a market's top has been completed is preferable to.

selling after the top has been formed. Once a price reversal has.

occurred and a trend has been established, it is often too late and.

difficult to participate in the trend without exaggerating the move,

particularly if you are a major trading factor in the market.

Consequently, TD Sequential™ attempts to identify price zones typically.

associated with the completion of a trend and the establishment of a.

likely new trend in the opposite direction.

In applying TD Sequential, the identification of the exhaustion of a.

downtrend or of an uptrend is our goal.

Before you can enter the market as either a buyer or seller, the market.

environment must be discovered. Once defined, the market disposition is.

either vulnerable or susceptible to an advance or decline. Pré-requisitos

must be fulfilled first to establish the market bias. Initially, a series of.

eight or more consecutive closes less than the close four price bars.

earlier, or greater than the close four price bars earlier, was required to.

complete a buy and a sell Setup, respectively.

As a result of extensive research, this requirement was subsequently.

changed to nine or more price bars. Therefore, once a minimum series of.

nine consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

completed, a buy Setup is recorded. Conversely, once a minimum series.

of nine consecutive closes greater than the close four price bars earlier.

is completed, a sell Setup is recorded. To initialize the first price bar of a.

buy Setup series, the prior price bar's close must be greater than or.

equal to the close four price bars earlier. Similarly, to initialize the first.

price bar of a sell Setup series, the prior price bar's close must be less.

than or equal to the close four price bars earlier. Once a Setup is.

completed, the market has two options: it may continue its outstanding.

trend or it may undergo a trend reversal. Usually, the distinction as to.

which one will occur is dependent upon whether or not the market.

successfully exceeds on a closing basis the extreme price level (known.

as TD Setup Trend or TDST) formed by the prior Setup in the other.

direção. In other words, the most recent market sell Setup exceeds the.

highest price level of the prior buy Setup in the other direction on a.

Often, if the highest high of the buy Setup is exceeded on a closing.

basis, it indicates that the current market trend is strong and likely to.

undergo Countdown as well as Setup before its trend will change.

On the other hand, should the current Setup fail to exceed on a closing.

basis, the extreme price level of the prior Setup (TD Setup Trend or.

TDST) in the other direction, a price reversal is likely to occur at that.

time, rather than awaiting completion of Countdown. Regardless, once.

Setup has been completed, it is prudent to commence Countdown just in.

case the TDST rule fails to differentiate correctly between the.

continuation of the ongoing trend and the start of a new trend.

Typically, after the minimum requirement for a buy setup is completed—9.

consecutive closes less than the close 4 days earlier--a reflex rally.

occurs regardless whether the market extends through countdown or.

não. The only apparent prerequisite for this expected "hiccup" rally is.

that price bars 8 or 9 of the buy setup be less than both price bars 6 and.

7. Likewise after the minimum requirement for a sell setup is completed--

9 consecutive closes greater than the close 4 days earlier--a reflex.

decline occurs regardless whether the market extends through.

countdown or not. The only apparent prerequisite for this expected.

"hiccup" correction is that price bars 8 or 9 of the sell setup be greater.

than both price bars 6 and 7.

Whereas the buy Setup count sequence appears below each price bar,

convention requires that the sell Setup count series appear above the.

upper price bar. This placement distinction quickly becomes second.

nature, and whenever you rely upon chart reading to provide a.

meaningful picture of the market landscape, it is certainly helpful. Uma vez.

again, typically both buy and sell Setups appear as the same color on.

the chart, but their respective placements above and below the.

respective price bars sufficiently differentiate the buy Setup (lower)

from the sell Setup (higher).

STANDARD COUNTDOWN.

The standard, or basic, Countdown process.

for TD Sequential compares.

the current price bar's close with the high and the low two price bars.

earlier. TD Sequential commences the Countdown process once the.

minimum requirement for the Setup process of nine closes less than or.

greater than the close four price bars earlier is completed. Once a total.

of 13 comparisons are fulfilled, TD Sequential™ Countdown is completed.

In order to facilitate the fulfillment of a 13 Countdown, the last.

Countdown price bar's close can be substituted with the open of the.

same price bar, so that EITHER comparison will suffice. This elective is.

referred to as Termination Count. It is a feature that only applies to the.

last Countdown entry. It enables the last count of Countdown to be.

completed by using either the close or, alternately, the same price bar's.

open level. This simplifies the fulfillment of Countdown completion. Dentro.

order to ensure that the 13th or final countdown price bar for TD.

Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk buy, the low of.

Countdown bar 13 must be less than or equal to the close of Countdown.

bar eight. Conversely, to ensure the 13th or final Countdown price bar.

for TD Sequential™ is sufficiently positioned for a low-risk sell, the high.

of Countdown bar 13 must be greater than or equal to the close of.

Countdown bar eight.

To identify the TD Sequential™ Countdown price bars that fail to meet.

the requirement that price bar 13's low/high Countdown must be less.

than/greater than (depending on whether it is a low risk buy or low risk.

sell) price bar eight's close, a "+" sign appears until the qualifier is.

AGGRESSIVE COUNTDOWN.

The previous discussion is related to conventional Countdown.

methodology for TD Sequential™. In recent years, volatility has.

increased dramatically, particularly within the equity sector. To.

accelerate the Countdown method, an alternate Countdown method can.

be applied. It is referred to as the Aggressive Countdown process.

Very simply, this option replaces the closing Countdown buy comparisons.

versus the respective lows two price bars earlier with just low.

comparisons and the closing Countdown sell comparisons versus the.

respective highs two price bars earlier with just high comparisons. Dentro.

other words, this substitution process compares the lows versus lows.

two price bars earlier for buy Countdown. If it is less than or equal to.

the low value two price bars earlier and any other buy prerequisite, such.

as the low of Countdown 13 being less than or equal to the close of.

Countdown eight as well, then an Aggressive buy Countdown number is.

recorded. Likewise, this substitution process compares the highs versus.

highs two price bars earlier for sell Countdown. If it is greater than or.

equal to the high value two price bars earlier, and the other sell.

prerequisite, such as the high of Countdown 13 being greater than or.

equal to the Close of Countdown eight as well, then an Aggressive sell.

Countdown number is recorded. Finally, to insure that the 13th, or final,

low-risk buy Countdown price bar is sufficiently positioned low for a low-

risk buy, the low of Countdown price bar 13 must be less than or equal.

to the close of Countdown bar eight. Likewise, to insure the high of low-

risk sell Countdown price bar 13 is sufficiently positioned high for a low-

risk sell, the high of Countdown bar 13 must be greater than or equal to.

the close of Countdown price bar eight.

The Aggressive Countdown method requires the user to remove the.

"close" selection from the Countdown box and replace it with the.

selection "low buy/high sell." In other words, instead of comparing the.

close versus the low and the high two price bars earlier, this is a more.

liberal approach that requires the current low be less than or equal to.

the low or greater than or equal to the high two price bars earlier,

depending whether a low-risk buy or low-risk sell is being calculated. O.

relationship between Countdown price bar eight and Countdown price.

bar 13 described above applies as well.

The market is dynamic, and both economic and corporate news changes.

virtually by the second. Investors' perception of value and opportunities.

are in a constant state of flux. It is the collective interpretation of all.

traders and investors of how events and factors can influence the.

market for securities that produces price change. It is all translated into.

one variable—market price. Therefore, it is possible that a market, in an.

up trend, is capable of extending its advance by attracting more buyers.

Conversely, down trending markets can behave similarly, only in.

How does TD Sequential™ address these periods of renewed influx of.

unanticipated buyers or sellers? Very simply, the study undergoes a.

process called Recycling that restarts the Countdown process and.

extends the perceived ultimate market top or bottom.

Historically, the very basic nine Setup followed by 13 Countdown was.

sufficient to identify prospective market bottom and top reversals. Mais.

than likely, this was the result of most markets' tendency to operate.

within trading ranges. Another contributing factor was the lack of.

information flowing from the companies, economists, politicians, and.

market analysts to the investment community.

Today, the amount of information is enormous and the response from its.

dissemination to investment action is immediate. The playing field for.

investment information has become level. Little, if any, advantage can.

only be acquired by applying conventional or traditional market-timing.

técnicas. As a consequence, we developed proprietary market timing.

tools specifically designed to deal with the intricacies of the market and,

therefore, sufficiently sensitive to decode market behavior.

Recycling, the unexpected increase in demand or decrease in supply in.

an up trend or the unanticipated increase in supply or decrease in.

demand in a down trend, produces an extension in a price movement. Como.

a result, it is critical to monitor and identify the resurgences of supply or.

demand affecting a market in a trend.

How does recycling work? Once a buy or a sell Setup has occurred, the.

current environment for a trader has been defined. If nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier are.

recorded, a trader should anticipate the formation of a market bottom.

If nine or more consecutive closes greater than the close four price bars.

earlier are recorded, a trader should be inclined to expect a market top.

There are many occasions when a market will trough or peak once the.

Setup process is complete provided that the buy Setup fails to decline.

below the lowest price level established by the most recent sell Setup.

completed in the other direction, or, in the alternative, the sell Setup.

fails to exceed the highest price level set by the most recent buy Setup.

completed in the other direction.

In those instances when the Setup process extends to Countdown,

Recycling is always an issue. This is due to the interruption of the.

Countdown process by the formation of a new Setup. Therefore, the.

prior Setup is void and the Countdown process is restarted. In its most.

liberal interpretative sense, a Recycle occurs any time TD Sequential™

records a new series of nine or more consecutive closes less than the.

close four price bars earlier, or nine or more closes greater than the.

close four price bars earlier, depending on whether a renewed buy.

Setup or sell Setup occurs prior to, coincident with, or subsequent to the.

perfection of Countdown. Buy Countdown perfection requires a close.

greater than or equal to the close four price bars earlier before a new.

buy Setup occurs and Sell Countdown perfection requires a close less.

than or equal to the close four price bars earlier before a new sell Setup.

occurs. If the Countdown is not perfected and a new Setup appears, it.

replaces the prior Setup and Countdown is restarted unless some other.

method is applied that ignores certain instances of Recycling such as.

Recycle Count 12.

Obviously, Recycling prevents premature top and bottom identification.

However, there are times when the highs and lows occur, but the.

traditional Recycling process precludes taking advantage of the trading.

oportunidade. Therefore, the exceptions to the basic approach to.

Recycling are critical.

After 30 years of research, two options have been developed to avoid.

those instances when conventional Recycling would be applied and.

therefore prohibit a potential trading opportunity.

The first and somewhat less complex alternative to Recycling requires.

the most recent Setup to discontinue its Setup process prior to recording.

12 or more consecutive price bar comparisons. Em outras palavras, se o.

Recycle process terminates somewhere between the minimum Setup.

requirement of nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier for buy Setup and 12 consecutive closes, thereby failing to.

record at least 12 or more consecutive closing comparisons, then the.

Setup is ignored as a Recycle possibility and the Countdown process.

continues through completion. In other words, we require the market to.

demonstrate or justify the Recycle by recognizing only those instances.

when Setup continues for at least 12 consecutive price bars since only.

then is there a proven period of a new, legitimate Setup.

The second method used to determine whether a renewed Setup causes.

a Recycle is slightly more complex. Namely, the price distance covered.

by the first Setup must be compared to the more recent Setup's price.

distance. If the more recent Setup from intra-day high to intra-day low is.

less than the prior Setup or if the more current Setup is larger than.

1.618 times the original or prior Setup, then the current Setup is ignored.

and no Recycling is applied. Remember that Setup includes nine or more.

consecutive closes greater than the close four price bars earlier for a sell.

Setup and includes nine or more consecutive closes less than the close.

four price bars earlier for a buy Setup. This Setup process does not.

complete for purposes of measurement comparison until a close takes.

place that interrupts the consecutive series of closing comparisons.

Therefore, this method to cancel Recycling compares successive price.

thrusts and ignores Recycling those which are less than the previous.

Setup or those greater than the previous Setup by a factor of 161.8%.

CANCELLATION OF A SETUP.

There are three ways to cancel either a buy Setup or a sell Setup:

CANCELLATION METHOD #1.

Buy Setup Cancellation.

If the highest true high of the entire buy Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded upside by a true low at any time subsequent to the completion.

of at least nine consecutive closes less than the close four price bars.

earlier and prior to the completion of Countdown, then buy Countdown.

is cancelled. In other words, if a true low occurs above the TD Setup.

Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown, then buy.

Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

Sell Setup Cancellation.

If the lowest true low of the entire sell Setup period (nine or more.

consecutive closes less than the close four price bars earlier) is.

exceeded downside by a true high at any time subsequent to the.

completion of at least nine consecutive closes greater than the close.

four price bars earlier and prior to the completion of Countdown, then.

sell Countdown is cancelled. In other words, if a true high occurs below.

the TD Setup Trend (TDST) level after Setup and prior to Countdown,

then sell Countdown is cancelled and the Setup must be reset.

CANCELLATION METHOD #2.

If, at any time subsequent to the completion of a minimal buy Setup.

series of nine consecutive closes less then the close four price bars.

earlier and prior to the completion of buy Countdown, a minimum sell.

Setup series of nine consecutive closes greater than the close four price.

bars earlier is completed, then the original buy Setup is replaced by the.

opposing sell Setup. Conversely, if, at any time subsequent to the.

completion of a minimal sell Setup series of nine consecutive closes.

greater than the close four price bars earlier and prior to the completion.

of sell Countdown, a minimum buy Setup series of nine consecutive.

closes less than the close four price bars earlier is completed, then the.

original sell Setup is replaced by the opposing buy Setup.

Whereas we believe that Cancellation Method #1 is important and.

should always be active, it appears that there are instances when.

Cancellation Method #2 can be ignored and an uninterrupted.

Countdown series occurs. As a result, valuable low-risk signals have.

been generated. This observation is particularly valid when the TDST.

level is not exceeded. Nevertheless, we have chosen to activate.

Cancellation Method #2 at all times, just like Cancellation Method #1.

CANCELLATION METHOD #3.

If, at any time subsequent to the completion of a minimum buy Setup.

series of at least nine consecutive closes less than the close four price.

bars earlier and prior to the completion of buy Countdown, a second buy.

Setup series occurs, then the original buy Setup is typically recycled and.

replaced by the second, more recent, buy Setup. However, an.

exception to this rule does exist. Specifically, if the closes of each new.

Setup price bar is contained within the highest true high and lowest true.

low of the original Setup, then the first buy Setup is not replaced by the.

more recent buy Setup and the original Countdown process is continued.

This process applies in reverse to a sell Setup.

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From time to time I have been asked to offermy perspectives on things I have foundcommon in successful traders. I have alwaysstruggled with my reply to that.

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Blog do R & amp; D.

I. Trading Indicator.

Developer: Thomas DeMark: TD Sequential. Concept: Trend reversal using exhaustion points. Source: (i) DeMark, T. R. (1994). The New Science of Technical Analysis. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc.; (ii) Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas e métodos de negociação. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc. Research Goal: Performance verification of the TD Sequential™ pattern with time exits only (TD Sequential™ is a trademark of Market Studies, LLC). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: There are tree stages explained in the Table 1 (Setup, Intersection, and Countdown) . Trade Entry: There are three entry methods explained in the Table 1. We apply the 2nd method. Long Trades: Enter on the close if Close[i] > Close[i − 4]; Short Trades: Enter on the close if Close[i] < Close[i − 4]. Índice: i.

Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Tested Variables: Countdown_Length & Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).

Long Trades: At least 9 consecutive closes are lower than the corresponding closes 4 trading days earlier (Close[i] < Close[i − 4]; Index: i.

Barra atual). In the case where today’s close is equal or greater than the close 4 trading days before, the setup must begin again.

Short Trades: At least 9 consecutive closes are higher than the corresponding closes 4 trading days earlier (Close[i] > Close[i − 4]; Index: i.

Barra atual). In the case where today’s close is equal or smaller than the close 4 trading days before, the setup must begin again.

Note: Each day in a look back period is a trading day.

TD Sequential: Intersection.

Long Trades: The high of any day on or after the 8th day of the setup is greater than or equal to the low of any day 3 or more days earlier. This rule assures that prices are declining in an orderly fashion.

Short Trades: The low of any day on or after the 8th day of the setup is lower than or equal to the high of any day 3 or more days earlier. This rule assures that prices are advancing in an orderly fashion.

Long Trades: Once the setup and intersection are satisfied, we count the number of days in which the close is lower than the low 2 days earlier (Close[i] < Low[i − 2]; Index: i.

Barra atual). The days that satisfy this requirement do not need to be in a row. When the countdown reaches 13, the countdown is completed and we get a buy signal unless one of the following conditions occurs: (a) A new setup is formed simultaneously as the countdown process is taking place; (b) There is a close that exceeds the highest intraday high that occurred during the setup stage.

Short Trades: Once the setup and intersection are satisfied, we count the number of days in which the close is higher than the high 2 days earlier (Close[i] > High[i − 2]; Index: i.

Barra atual). The days that satisfy this requirement do not need to be in a row. When the countdown reaches 13, the countdown is completed and we get a sell signal unless one of the following conditions occurs: (a) A new setup is formed simultaneously as the countdown process is taking place; (b) There is a close that exceeds the lowest intraday low that occurred during the setup stage.

Countdown_Length = [5, 25], Step = 1;

Barra atual. In this test we apply the 2nd method.

Time_Index = [1, 40], Etapa = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Média True Range)

Tabela 1 | Specification: Trading Indicator.

III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.

Tested Variables: Countdown_Length & Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).

CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.

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Ei arte, eu gosto do seu blog. programador aqui no ensolarado AZ, você estaria interessado em uma discussão sobre o TD Sequential? obrigado por postar os gráficos, é provavelmente a única maneira que eu posso verificar minhas saídas sem acesso a um terminal!

Thx Jonnie & # 8212; Claro, foi algo específico que pode ser compartilhado?

Blog muito interessante. Estou interessado em market timing, obrigado pela sua partilha.

Você pode me dizer que prazos você geralmente usa para seus gráficos?

Eu uso todos eles & # 8211; 5, 15, 30, 60 (agregado e não agregado), 120, 4hr, diariamente, 2dia, 3dia, semanalmente, mensalmente. É um pouco de arte para gerenciar a continuidade do prazo, mas funciona.

Eu tenho a plataforma TOS, mas não consegui encontrar o estudo sequencial TD? Não estava na lista de estudos?

Está na lista de estudos sob o & # 8216; SequenceCounter & # 8217 ;. Não é ideal, mas é viável.

Eu estava esperando que você pudesse me ajudar a entender melhor as nuances do Demark SET UPS e do COUNTDOWNS. Parece que, em alguns casos, a contagem TD BUY ou SELL Set up 9 pode se sustentar sozinha em termos de poder prever uma mudança direcional no preço de um título. Em outros casos, parece ser imediatamente seguido por uma contagem TD BUY ou SELL COUNTDOWN 13. Neste caso, a contagem 9 parece não ter nenhuma qualidade preditiva, a menos que seja seguida pela contagem de 13. Qual é a teoria ou lógica que explica o que eu descrevo acima? Uma segunda pergunta que eu tenho é, seria mais útil ou prático para esperar por uma circunstância em que a contagem de 9 é seguida pela contagem de 13 antes de tomar qualquer ação de investimento?

Eu, claro, entendo que isso não é simplesmente um exercício de contar para 9 e 13. Eu entendo que outras condições de mercado precisam estar presentes para apoiar uma ação de investimento.

Novo na metodologia Demark.

Eu sei exatamente o que você está perguntando. Espero que eu possa explicar isso. O 9 count TD Setup é o componente de momento do TD Sequential e o 13 count TD Countdown é o componente de tendência. DeMark tem o TD Setup como o primeiro componente e usa outros qualificadores para ajudar a determinar se a contagem regressiva do TD é provável ou se uma reversão ocorrerá em uma configuração completa do TD. Não pára aí. Depois de uma contagem completa de 13 contagens TD, outra configuração TD pode ser renovada. DeMark chama isso de "reciclagem". Assim, enquanto as forças são maiores para uma reversão em uma contagem regressiva TD de 13 contagens registradas, elas também podem consolidar e reciclar & # 8217; em uma nova contagem. O principal destaque é o 9 e as 13 contagens se destacam como áreas de reversões. Isto é o que DeMark observou quando desenvolveu o TD Sequential.

Você está correto em que simplesmente seguindo um 9 e um 13 não é a resposta geral. Minha abordagem é assumir que algo acontecerá quando uma contagem de 9 for registrada. DeMark escreveu que é típico para uma reversão, consolidação ou um soluço de preço & # 8221; ocorrerá na contagem 9 gravada. Portanto, eu uso uma contagem 9 como um período de avaliação e tento determinar se uma contagem de 13 ocorrerá ou se uma possível reversão está à mão. Utilizar outros indicadores DeMark como o TDST é uma ajuda tremenda. Outras análises convencionais também podem ajudar a determinar as possibilidades se o TD Setup entrar em TD Countdown. (por exemplo, se um estoque romper uma base longa com uma lacuna de barra 1, eu atribui uma probabilidade bastante alta de que uma Configuração TD completa entre na Contagem regressiva de TD.) 13 contagens finalizadas também devem ser avaliadas. Todas as reversões não são garantidas e as contagens podem reciclar em novas contagens.

Obrigado por responder às minhas perguntas. E obrigado por suas respostas e comentários muito eloquentes.

Is your TDST a custom code of yours?

TDST is DeMark’s. I do have a code for it but it’s not palatable to show on the charts I present. There would be horizontal lines everywhere. Therefore I draw them in when I need to emphasize support or resistance.

Hi Art, I started using the TD sequential indicator on TOS, love your website. Can you tell me how to get the Purple TD combo sell to show up on the TOS platform?

Do you know any tools that can scan the TS sequentials?

Obrigado pela leitura. Unfortunately, there are no other DeMark indicators other than the “Sequence Counter” study in TOS.

The same for scans. There are no predefined filters for DeMark.

Can you explain how you come up the price flipping for neutral, bullish or bearish. I am trying to come up more objective ways to look at the market, always curious about how you come up those prices?

They mostly come from bullish or bearish price flips. For example on a bearish price flip: Count 4 bars back from the current bar and if the current bar is greater than the previous 4th bar, then there is no price flip. But if the next bar records a close lower than the previous 4th bar, then a bearish price flip becomes official. You can see the stock examples above to get an idea of price flips.

I often use these as a basis to gauge a momentum turn, but I sometimes defer them if market conditions dictate. That’s my framework, but setting your own rules based on your timeframe and tolerances would be more beneficial.

Blog muito interessante. What software packages do you recommend for the TD Sequential?

Obrigado! & # 8211; I’m partial to Bloomberg – mainly for the total package.

Are there any other software packages that you like with the DeMark sequential?

I have a question to the S&P daily chart. The candle on 14.10. fullfils the specifications for countdown, combo and set up but has not been counted by your software but for what reason?

Você pode elaborar? There was a miscue on TD Buy Setup on October 14th and now shows a bar 6. But when I did a manual count, everything checks out. On October 14th, standard countdown checks out at 6 and using version 1 of TD Combo Buy, bar 7 (starting from September 22) was recorded on October 13th.

Yes, I was partial wrong concerning TD combo buy because as you said the candle at 14.10. shows a close higher than the close of the previous candle. But as you have corrected the candle has to be counted as a set up candle.

But what I further mean is the candle from 08.10. The candle shows a close higher than the close of the candle four days earlier that means the candle is indeed a flip candle. Therefore it should not be counted as day 2 of a buy set up.

A buy set up could have been started from 09.10. só. But this buy set up started from 09.10. has been negated by the Friday candle. That means there should be no buy set up running actually.

You can see the count within the chart below.

Ah yes! I see it now. Because Friday price flipped bullish, that TD Buy Setup has disappeared and I won’t be able to figure out why it had an erroneous count. The TD Setup code had been reliable so I’m surprised this happened. Appreciate the head’s up – obrigado!

hey Art, in the latest TOS, how do you see these studies?

Hi - which studies are you referring to? I wasn’t aware of anything new.

I was wondering if I could do Demark studies in ToS. You mentioned that it was sequence counter study in 2013? I couldn’t find it.

You should be able to find it STUDIES > ALL STUDIES > Sequence Counter.

Hi Art, I was wondering if the price flip does work if a bar that records the same price as 4 candle sticks earlier is immediately followed by a candle that is higher / lower than the 4 candle sticks earlier. To put it in simple words, a negative to positive means bullish price flips and for bearish price flips. What about from a neutral position (same price compared to 4 candle sticks earlier) to positive? Can we treat that as a bullish price flip?

Boa pergunta. When looking at price flips, there is a lot of context. ‘Same price’ or neutral positions should be treated in the same manner as ‘different prices’. But more importantly, it’s the context of the overall trend. Some common scenarios that would be actionable would be a bullish price that is also a bullish engulfing candlestick pattern or bearish price flip right after a TD Sell Setup @9 just under the designated TDST Resistance. In other words, price flips should be supported with other bullish or bearish indications. I hope I answered your question.

Thank you very much for your reply Art, very useful indeed. I’m still studying the rest of the TD studies from Jason Perl’s book, the 9-13-9 setup is actually very interesting. On my practical application of TD method however I found out sometimes even after the TD countdown of 13, a price flip may not be enough to determine a buy or sell signal, are there any ways to filter the false price flips that can sometimes very annoyingly occur?

You are correct to say a price flip is not enough to determine a buy or sell signal. As for filtering, you may experiment of what works for you. For my style, if I made a decision to trade a ’13’, then I would buy/sell based on a price flip. But I also know I may have to endure alternating price flips before the trade works. I also use TDST levels for reference and other timeframes. I also use both TD Countdown in conjunction with TD Combos. One ’13’ may not give the signal, but the other ’13’ posso. As long as the trade stays within your stop parameters, whether your own or Perl’s, then all is good.

Many thanks for your sharing Art, really appreciate your reply!

Victor & Art: Vic made mention of the 9-13-9 setup. Are you able to confirm that this setup recently completed (Jan. 27, 2017) with respect to RMR? I’m anticipating a price reversal to the downside. As a neophyte, I’m leaning on more experienced traders to confirm my understanding of TD indicators and thank you for any help you may provide.

I wouldn’t call that a 9/13/9 since the selloff from the 9/13 was significant. I would rather treat the new TD Sell Setup as a new one.

Good point, Art. That was about a 9% selloff after the completed TD Countdown and then was the ideal time to act. Instead I waited, shorted at the completion of the recent TD Sell Setup but covered today at about breakeven due to fear around earnings announcement tomorrow. I will continue to monitor this one as it once again enters another Countdown phase. Obrigado.

Which will be the suitable timeframes for Intraday ?

If your primary chart is the hourly, use that, and use the smaller timeframes such as the 10 & 15 min and larger timeframes such as 2 hr, 4 hr, and daily as secondary charts. Use them to help support movement in your primary chart. It’s been my preferred method.

First, I’m new to and interested in DeMark’s methodology and therefore excited to find you. The 4 charts that you have posted above may be the most user friendly visuals of TD Sequential available online. Thank you for that. I found them very helpful.

I’ve been reading DeMark Indicators by J. Perl and am confused by Figure 1.6 (page 9). Specifically why the TDST resistance level is identified at what appears to be the close on the trading day *before* the previous (buy) setup in the opposite direction (almost $26) rather than the absolute high during the previous completed (buy) setup (which would be bar 1 @ $25.40). Should you not have a copy readily available, I believe it can be accessed in. pdf format at the link below.

Obrigado! What you see in Perl’s book is not a typo. TDST utilizes the ‘true high’. Therefore, in the event of a gap down, the previous day close of 26 is considered part of the TDST calculation. Since the high of the remaining sequence of 9 counts is 25.40, the true high is 26, and becomes the marker where TDST should be drawn. It makes sense too since gaps are often filled, and TDST takes that into account.

Art: Thanks for pointing out the requirement to use the previous (to bar 1) day close as the true high, hence resistance level, in the event of a gap down at the open as seen in the example provided. Somehow I missed that. I agree it does make sense. Melhor para você.

Your diagrams/charts are really helpful in grasping the essentials, thanks for them.

Do we have any stats on objective rule based performance(winrate etc) of this system for some scrips/indices over a period.

Of course such studies have limited value but can be useful pointers.

TD Sequential is probably more of a tool than a system. However, I’m sure someone did some backtesting in some format. If you happen to run into one, do forward it to me. Obrigado.

TD mentions many more tools. Some originals some tweaked regulars.

Have you looked at and written about them somewhere.

I’ve seen them on the Bloomberg terminal, but I mostly listen to his media interviews for new developments. I’m not sure how he came up with 2268-2275 estimate on the SPX for example.

Came across these, looks like some sort of test etc of TD-Seq. I am unable to decipher 😦

If can be of some use.

Not sure what to make of it. It’s more impressive the thread is about 7 years old.

my TOS platform count does not match yours. what can be the reason? are you using some other code ?

It may be due to the settings. Checking or unchecking the ‘start aggregation at market open’ chart setting will throw off the counts.

Not on the daily charts. I assume you are using the TOS as well. so its strange. Are you using the standard settings? I have only 13 and 9 points as settings. nothing else (apart colors)

any other ideas ?

i am using TOS with a modified study. But it should not deviate from what you are using unless the time aggregation settings are different.

Thanks for suggesting your charting setup. I started reading DeMark Indicators by Jason Perl (forexfactory/attachment. php? attachmentid=910547&d=1330688234) and found it really interesting. I’m at the moment on page 12.

For your TD Sequential setup do apply the entire concept from first chapter one (pg 2 to 58).

Also which charting software do you use and does it come with along with the TD Sequential & Combo indicator?

Lastly could you share with me your recommended settings for the Bollinger/Keltner volatility indicator.

Sorry if asked you one too many questions and thank you again all for your help. Cheers dude :).

I definitely do not use all of Perl’s interpretations. I do keep the standardized counts as described by DeMark, but I focus more on time frame continuity, and converging price exhaustion signals.

I use TOS with a custom version of the Sequence Counter study. For the Bollinger/Keltner bands, I use the standard TOS settings as they mimic the TTM_Squeeze indicator perfectly. Basically Bollingers are 2 std dev from the 20 MA, and Keltners are set with 1.5 factor of the ATR.

Thanks for asking!

Thanks for those valuable inputs. Kindly let me know if you can share me your custom version. I wouldn’t mind paying fee for it if necessary.

Art, I think I found a typo in your post with regards to the TD Countdown Perfection.

You stated (tradetrekker. files. wordpress/2012/09/screen-shot-2013-04-07-at-8-46-07-pm. png) under pointer 7 that ‘to record bar 13, it needs to be lower than or equal to the lows of bar 8 and bar 11. This would qualify a TD Buy Countdown.’

Perl & Kurt Magnus (cs. calstatela. edu/wiki/images/c/cb/DeMark. pdf) states that ‘the low of TD Buy Countdown bar 13 must be less than or equal to, the close of TD Buy Countdown bar 8’ while Perl further adds that ‘the close of TD Buy Countdown bar 13 must be less than or equal to the low two bars earlier.’

The first statement mentions that the low of 13 should be lower or equal to the close of price bar 8 and not the low of price bar 8.

The second statement to me doesn’t necessarily mean that the close of 13 must be lower than bar 11 as bar 13 could arrive after a distance of three bars or more from price bar 11 thus increasing its gap to beyond two bars.

Do correct me if I’m mistaken. I just noticed it and though I’ll bring it to your attention.

Thanks for alerting me. I have been meaning to update that section as it’s ben long over due. At that time, the 8/13 relationship was completely an after thought — Arte.

Thanks for taking the time to write the article and keeping the blog up-to-date for this long… I was wondering the same thing as “dadarara” I tried to match the results with TOS of the above charts and I can’t seem to… just wondering what’s your opinion of the coding done in TOS/SequenceCount…?

Obrigado pela pergunta. I can’t really say much about the Sequence Counter since they use an array sequence. You probably already viewed it, and that it only gives you the foundation and nothing more.

What is the difference between a sell setup and sell countdown and a buy setup or countdown.

In the first part of TD Sequential, TD Sell Setup represents the momentum portion, and if prices continue higher, it is said that TD Sell Countdown is the trending portion. This is the gist of it, but DeMark Indicators by Jason Perl would provide more insight.

Hi there, I’ve been working a trading strategy based on demark sequential setup and countdown. You can see my results at quantanalyst. co. uk. Please feel free to browse around. My analysis has been back dated from 1999 to June 2017.

What timeframe is used as a trigger? Also, is it based on TD Combo only as the spreadsheet header indicates? Obrigado por compartilhar.

Merry Christmas and Happy New Year. I am glad I found your website. I started reading Perl’s book. Would you share your custom software application for the TD indicator? I am also willing to pay. Alternatively, do you have the numbers/commands/set up so I can have a programmer program it?

Muito obrigado. And I wish you massive profits.

Thanks for the well wishes. All the functions were built into Think Script. Unfortunately, I’m not able to provide any of the contents though. You can try Tradingview. I’ve seen some programmers build different versions of it there. Boa sorte.

Thanks for a great Site Art…

I have a technical question regarding Setups I am hoping you can shed some light on, am I correct in saying that by the very nature of the rules, every time we cancel a setup before its validated by reaching 9, we are automatically starting a “1” setup count in the opposite direction ?

Let’s say we have a Buy Setup in progress and are currently in Buy Setup count 5… but we close higher than the close 4 bars ago, therefore our 1-5 setup count is now cancelled… but because our close is higher than the close 4 bars ago and because the previous bar is lower than the close 4 bars ago, (which must be the case since we were in a buy setup) – we now have a bullish flip… our buy buy setup count 5, now becomes a sell setup count 1.

Sim. Isso é verdade. A Sell Setup has been initiated with a Sell Setup @ 1. Thanks for the question!

Blog do R & amp; D.

I. Estratégia de Negociação.

Developer: Thomas DeMark: TD Sequential. Concept: Trend reversal using exhaustion points. Source: (i) DeMark, T. R. (1994). The New Science of Technical Analysis. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc.; (ii) Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas e métodos de negociação. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc. Research Goal: Performance verification of the TD Sequential™ pattern (TD Sequential™ is a trademark of Market Studies, LLC). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: There are tree stages explained in the Table 1 (Setup, Intersection, and Countdown) . Trade Entry: There are three entry methods explained in the Table 1. We apply the 2nd method. Long Trades: Enter on the close if Close[i] > Close[i − 4]; Short Trades: Enter on the close if Close[i] < Close[i − 4]. Índice: i.

Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Tested Variables: Setup_Length & Countdown_Length (Definitions: Table 1):

Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).

Long Trades: At least 9 consecutive closes are lower than the corresponding closes 4 trading days earlier (Close[i] < Close[i − 4]; Index: i.

Barra atual). In the case where today’s close is equal or greater than the close 4 trading days before, the setup must begin again.

Short Trades: At least 9 consecutive closes are higher than the corresponding closes 4 trading days earlier (Close[i] > Close[i − 4]; Index: i.

Barra atual). In the case where today’s close is equal or smaller than the close 4 trading days before, the setup must begin again.

Note: Each day in a look back period is a trading day.

TD Sequential: Intersection.

Long Trades: The high of any day on or after the 8th day of the setup is greater than or equal to the low of any day 3 or more days earlier. This rule assures that prices are declining in an orderly fashion.

Short Trades: The low of any day on or after the 8th day of the setup is lower than or equal to the high of any day 3 or more days earlier. This rule assures that prices are advancing in an orderly fashion.

Long Trades: Once the setup and intersection are satisfied, we count the number of days in which the close is lower than the low 2 days earlier (Close[i] < Low[i − 2]; Index: i.

Barra atual). The days that satisfy this requirement do not need to be in a row. When the countdown reaches 13, the countdown is completed and we get a buy signal unless one of the following conditions occurs: (a) A new setup is formed simultaneously as the countdown process is taking place; (b) There is a close that exceeds the highest intraday high that occurred during the setup stage.

Short Trades: Once the setup and intersection are satisfied, we count the number of days in which the close is higher than the high 2 days earlier (Close[i] > High[i − 2]; Index: i.

Barra atual). The days that satisfy this requirement do not need to be in a row. When the countdown reaches 13, the countdown is completed and we get a sell signal unless one of the following conditions occurs: (a) A new setup is formed simultaneously as the countdown process is taking place; (b) There is a close that exceeds the lowest intraday low that occurred during the setup stage.

Setup_Length = [5, 25], Step = 1;

Countdown_Length = [5, 25], Step = 1;

Barra atual. In this test we apply the 2nd method.

Stop Loss Exit: Long Trades: The difference between the close at the entry bar and the low of the lowest day of the pattern is subtracted from the low of the lowest day. Short Trades: The difference between the high of the highest day of the pattern and the close at the entry bar is added to the high of the highest day.

Note: In order to activate a stop loss, the close must exceed the calculated levels.

Countdown_Length = [5, 25], Step = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Média True Range)

Tabela 1 | Especificação: estratégia de negociação.

III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.

Tested Variables: Setup_Length & Countdown_Length (Definitions: Table 1):

Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).

CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.

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