Sistemas de negociação de reversão média amibroker

Base de Conhecimento dos Usuários.

14 de outubro de 2011.

Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.

Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:

1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos no preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de qualidade com atraso mínimo e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.

2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço em apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Aberto era igual ao do dia inferior, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, claro, é óbvio. Para confirmar isso, eu adicionei esta condição de teste (olha em frente) para excluir dias em que Open == Low:

Compre = Compre E NÃO O == L;

Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda mais isso, acrescentei a condição oposta:

Compre = Compre E O == L;

Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço sobe imediatamente do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentar melhorar o preço de entrada é um erro; um deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço de abertura, isso irá eliminar os dias em que o preço cai e nunca volta atrás. Isso melhora significativamente o desempenho.

3) Este sistema troca respostas / padrões de traders automáticos. Esses padrões geralmente são afogados pelo comércio de grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.

Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em detalhes. Boa sorte!

Este post descreve uma ideia de negociação Long-only muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de "Low" de ontem e sai no dia seguinte "Open". Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. as posições abertas definidas como 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, são assim:

Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem usada.

Nenhuma classificação explícita é usada; tickers são negociados com base em sua classificação alfabética na lista de monitoramento. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no início desse tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.

Preste atenção na Liquidez (você pode querer trocar mais de uma posição) e na derrapagem (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas negociadas em tempo real aprimoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que é preenchido. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode explorar outras estratégias de saída.

Os valores padrão do parâmetro são selecionados apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros não parecem muito críticos. A otimização excessiva não parece um problema neste caso.

O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema desfruta de uma pequena margem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você negocia no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos & # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, mas os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos, a diferença será insignificante.

O procedimento de negociação seria iniciar o escaneamento antes que o mercado seja aberto e remover os tickers com preços tão remotos que é improvável que eles atendam ao OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado diminuirá para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar das 9:30 da manhã, a sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço de abertura.

Mesmo que algumas pessoas olhassem para o código abaixo e não encontrassem nada errado, os lucros parecem bastante altos para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver.

Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)

Comentários desativados em Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.

1 de setembro de 2011.

Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.

Esta ideia foi postada (# 161332) na lista principal da AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, é bom lê-los antes de começar. Depois de postar, encontrei um número de posts na web discutindo essa ideia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com bom sucesso.

Eu me referi a este sistema um Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco errôneo, "reversão à média" # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:

Parece ser uma ideia de negociação amplamente discutida e sugiro que você pesquise o Google por conta própria para saber as novidades. Como usuário Amibroker, você tem ferramentas melhores do que a maioria dos traders e você tem uma chance melhor do que a maioria de criar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos de lucros e com uma quantidade significativa de código adicional & # 8212; ele não será um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)

Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso afirmar se é negociável ou não.

O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento.

Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideas (Experimental)

Trader Adaptativo.

Um comerciante simples.

Seguimento de tendência de curto prazo dentro da negociação de reversão à média.

Um tempo atrás CSS Analytics tinha um post intitulado Melhoria de estratégias de acompanhamento de tendências com entradas de contra-tendências, que discute o uso de um indicador de reversão à média para filtrar as negociações de um sistema de acompanhamento de tendências. Isso me fez pensar em usar a filosofia de acompanhamento de tendências com sistemas de negociação de reversão à média. A reversão à média é baseada na compra de quedas; no entanto, muitas vezes os osciladores e outros indicadores de reversão à média são muito rápidos ao chamar uma queda de mercado e acabam perdendo dinheiro no dia seguinte ou mais de um negócio entrado. Para contrariar esta tendência, por que não usar o velho ditado de acompanhamento de tendências para comprar apenas se a tendência for alta?

Para testar isso, usei meu sistema favorito de reversão de média:

com duas variações. Antes de eu entrar nas duas variações, vou postar os resultados deste sistema simples de reversão à média negociado no SPY de 1/1/2000 & # 8211; 1/1/2013 para comparação. Todos os resultados são sem atrito:

Variação Um.

Compre se DV2 & lt; 50 E o DV2 de hoje está ACIMA DV2 de ontem, se DV2 & gt; 50 sem falta.

Variação Dois.

Compre se DV2 & lt; 50 E o Today's Close está ABOVE Ontem & nbsp; s Fechar Vender se DV2 & gt; 50 sem falta.

A Variação Um é muito superior à estratégia simples do DV2 quando um fator de exposição e a redução máxima. A Variação Dois tem retornos ligeiramente inferiores quando ajustados para exposição, mas o rebaixamento máximo é reduzido em 1/3. O uso de técnicas de acompanhamento de tendências para filtrar os negócios ruins pode aumentar bastante os retornos ajustados ao risco nos sistemas de negociação de reversão à média.

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Pós-navegação.

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Idéias muito interessantes! Mas eu tenho uma pergunta simples: o que é DV2? Aprecie se você pode me enviar uma definição ou um link para um. Muito Obrigado.

DV2 é um indicador de reversão à média de curto prazo criado por david varadi do CSS Analytics. Aqui estão alguns links para começar:

Tão bom ver um artigo com um sistema tangível testável baseado na teoria lógica e testável. A maioria do que eu li na internet sobre negociação é apenas um absurdo de marketing sem valor real.

Eu descobri, e escrevi sobre isso em meu blog, que os índices do mercado de ações funcionam muito bem com os sistemas de negociação de reversão à média, enquanto os pares de moedas não o fazem.

Eu acredito que a razão para isso são as diferentes forças que impulsionam os diferentes mercados & # 8230;

Os especuladores têm acesso a enormes quantias de dinheiro e têm feito por mais de uma década & # 8211; eles direcionam as ações e os índices do mercado de ações para cima e para baixo em ziguezague, à medida que procuram comprar na baixa e vender alto.

Esses especuladores ainda não têm dinheiro suficiente para impulsionar o par de moedas EUR / USD, no entanto, apenas os bancos centrais e a macroeconomia podem fazer isso.

Por conseguinte, as acções tendem a reverter para os seus meios sempre que são compradas ou vendidas em excesso, enquanto as moedas tendem a tendência. Um mercado não pode estar tanto tendendo e revertendo para ele, quer dizer, pelo menos não no mesmo prazo de qualquer maneira.

@ Williambinghua, obrigado pela resposta eu queria saber o mesmo. Excelente artigo. Mantenha-se vindo, por favor.

Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.

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Como trader, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia do seguimento de tendências. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão à média também podem ser lucrativos se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.

O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, elas tendem, e as estratégias que seguem a tendência terão melhor desempenho e, em outros momentos, elas variam e retornam à média. Mercados vinculados à faixa são, na verdade, mais comuns do que os mercados em tendência, o que significa que as estratégias de reversão à média geralmente têm porcentagens de vitórias mais altas do que as tendências seguintes.

Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.

O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão à média bem-sucedida é concordar primeiro sobre o que significa reversão. Enquanto os seguidores de tendências buscam mercados em alta que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão à média procuram mercados que são incomumente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão significa buscar mercados que se desviaram significativamente de sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.

Muitos tipos de estratégias de reversão à média dependem, portanto, de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados ​​desta maneira.

A ideia de reversão à média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, as ações geralmente se movem em correlação com os lucros, portanto, se os lucros de uma empresa saírem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltem a cair mais em linha com a média de longo prazo .

É uma história semelhante para conceitos econômicos, como inflação e crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.

Etapa Um - Procure padrões nos dados.

O primeiro passo para a construção de um sistema de negociação de reversão à média é, então, fazer a varredura dos gráficos de preços que buscam ideias ou padrões dos quais você pode lucrar. Se você está negociando em um determinado mercado, você percebe algum comportamento interessante? O mercado reaparece sempre que o RSI atinge um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele move 2 desvios padrão na direção oposta?

Segundo Passo - Destile o código.

O próximo passo é colocar sua ideia no papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa ideia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso manualmente, mas seria um uso muito demorado e ineficiente do tempo.

Terceiro Passo - Faça um teste inverso do código.

Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você desejará testar a estratégia da forma mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter uma grande quantidade de dados reservados para testes fora da amostra. Você então faz seu teste nos dados da amostra e confirma seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar usando os dados fora da amostra, o sistema não é robusto o suficiente e você terá que começar de novo. A análise de walk-forward é algo com que você deve se familiarizar para ter certeza de que o sistema aguentará em diferentes condições de mercado.

Passo Quatro - Papel comercialize o sistema.

Se você passar pelas etapas do design de sistema adequado e acabar com uma estratégia de reversão à média que acredita ser robusta, é importante não entrar no mercado rapidamente e começar a negociá-lo imediatamente. Reserve algum tempo para validar primeiro os dados novos e ativos para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter negociado o sistema em papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.

Quinto passo - Revise o sistema.

Se você tiver uma estratégia de reversão à média lucrativa e robusta, ela deve funcionar de maneira semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para ficar de olho no sistema e verificar se ele está se comportando como deveria. Fique de olho nas métricas do sistema, como a taxa de perda, a expectativa ou os níveis de redução. Se você tiver um rebaixamento significativamente maior do que qualquer outro que você tenha experimentado no modo de teste retroativo, isso é um sinal de que o sistema quebrou.

Considerações para sistemas de negociação de reversão à média.

Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão à média é o controle de risco. Um trader de reversão à média vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que, se o mercado continuar a cair, ficará ainda mais barato. A resposta apropriada de um trader de reversão à média é, portanto, continuar comprando o mercado enquanto ele cai.

Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, já que não é sensato adicionar uma posição perdida ou tentar pegar uma faca que esteja caindo.

A resposta dos traders de reversão à média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendência. Saídas baseadas em tempo são frequentemente usadas e os traders de reversão à média geralmente têm regras em vigor para impedi-las de adicionar muitas vezes a uma negociação já perdida.

Naturalmente, outra consideração importante é os dados que são usados ​​para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é apenas tão bom quanto os dados que ele é testado, então sem bons dados você não pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.

Outra consideração importante para os traders de reversão à média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados com limites de alcance e, em geral, os mercados tendem a ser limitados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão à média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.

Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de acompanhamento de tendências, bem como um sistema de reversão à média, ou você pode ter um filtro para impedir que você insira comércios de reversão à média quando o mercado está tendendo.

Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para os traders de reversão à média. Eu vou dizer que algumas das idéias são bem complexas e, em geral, o livro é voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é um bom complemento para a biblioteca para os comerciantes sérios.

Idéias para sistemas de negociação de reversão à média.

• Quando o preço de mercado for superior ao Bollinger Band superior, venda o mercado.

• Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado.

• Quando o RSI for menor que 20, compre o mercado.

• Quando o RSI for maior que 80, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) estiver acima de 120, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.

• Quando o mercado é 10% superior ao 50 EMA, venda o mercado.

• Quando o mercado é 10% menor que o 50 EMA, compre o mercado.

• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.

• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.

Um exemplo do curso.

As estratégias de reversão à média tendem a funcionar melhor em períodos de tempo mais curtos e, portanto, são ideais para os comerciantes de swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão à média são reveladas, como Força da barra.

Essa ideia a seguir é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula do Amibroker para o indicador é a seguinte:

A fórmula GRA (gradiente) mede, portanto, a inclinação da curva EMA.

Uma posição de compra é inserida sempre que GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobrevenda significativa. Sempre que GRA retrocede 1.02, a posição é fechada.

Testei o sistema em dados diários sobre ações da S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.

Força da Barra Interna & # 8211; Código de AFL de Negociação de Reversão Média.

Sistema de Reversão Média IBS.

Aqui está um sistema simples de reversão à média adaptado da borda de reversão da IBS com o QuantShare. E nossa estratégia de reversão à média do IBS é uma ligeira variação da Força Interna da Barra, tomando uma média móvel de três dias para o IBS (maIBS) e procurando crossovers do IBS para derivar as condições de negociação.

A força da barra interna é calculada usando uma fórmula simples,

O IBS leva valores entre 0 e 1 e simplesmente indica em qual ponto ao longo do dia o preço de fechamento está localizado.

Prazo adaptado: diariamente.

Período de espera: 1 dia.

Go Long: Se o maIBS cruzar abaixo de 0.3 e comprar no dia seguinte, abra.

Saída Longa: Saia do mesmo dia em Fechar.

Ir Short: Se o maIBS ultrapassar 0.75 e comprar no dia seguinte, abra.

Saída curta: Saia do mesmo dia no fechamento.

Para aqueles que estão interessados ​​aqui estão os resultados do backtested.

Período de Bactesting: maio de 2007 & # 8211; Abril de 2014.

Comunicações & # 8211; Rs200 por negociação incluída para 2 lotes de Nifty (inclui transações de compra e venda)

Leituras Relacionadas e Observações.

Introdução ao Backtesting de um Sistema de Negociação usando o Amibroker O Backtesting é um processo simples que ajuda um trader a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Ele [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Baseado Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em multi-timeframe que compara dois períodos de tempo (5min e por hora, neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Supertrend V5.0 & # 8211; Código AFL Amibroker Na nova versão do Supertrend pensou em remover o fator ATR para tornar a estratégia de negociação independente do fator volatilidade. Trata-se de uma estratégia simples, longa / curta, que se ajusta à negociação de um sistema de negociação de longo prazo de volatilidade ATR menor. Outro sistema de negociação de longo prazo baseado em volatilidade da ATR. Sistema de Volatilidade ATR uma estratégia mecânica para prazos mais longos Escrito por Tudor Marcelin - Art Invest. Apenas modificou o [& hellip;] Didi Index Long only Trading System O Didi Index é um sistema de negociação posicional de longo prazo construído com base em três médias móveis exponenciais inspiradas no código mql4 Didi Index Indicator. Indicador desenvolvido pela brasileira [& hellip;] Super Trend & # 8211; Código AFL intradiário para Amibroker Baixe o código AFL Super Trend Intraday para Amibroker.

Sobre Rajandran.

Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.

Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.

Obrigado por compartilhar este sistema.

Você poderia compartilhar uma captura de tela das configurações do BackTest também?

Além disso, se não for pedir muito, por favor, aponte para um documento de orientação das configurações do BackTest.

vibhu goel diz.

É meu grande prazer falar com um cara genioso como você, eu tenho procurado alguma reversão Afl no intradiário em commodity ..

movimentação de commodities é altamente volátil.

Você poderia sugerir alguma AFL para perspectiva intradiária?

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Amibroker AFL - Estratégia de Reversão Média.

Este artigo mostra um exemplo passo-a-passo sobre como projetar uma estratégia de reversão à média para o Bank Nifty.

Etapa 1: A ideia de negociação.

Nós escolhemos a ideia de um artigo anterior:

Etapa 2: Selecionando Indicadores Técnicos.

A ideia de negociação exige quantificar os principais conceitos: tendência de alta e reversão à média. Pode haver um milhão de métodos para quantificar e, da mesma forma, cada método tem um impacto diferente na lucratividade da estratégia. Como um começo:

Quadro de tempo do gráfico: 15 minutos.

Tendência de alta: definida quando EMA (20) está acima de EMA (200). Isso ocorre porque a maioria das pessoas usa o Moving Average Crossover para análise / negociação. 20 períodos O EMA é usado para tendência de curto prazo, enquanto o EMA de período 200 é usado para tendência de longo prazo. A tendência de baixa é definida como oposta à tendência de alta.

Reversão Média: Podemos usar Bollinger Bands para identificar a oportunidade de reversão à média. Bandas de Bollinger são um dos indicadores técnicos mais comuns e usam 2 Desvios Padrão para conter o movimento de preço de 95% dentro das bandas. Os parâmetros comuns são usados ​​para os períodos Bollinger Band-15 e 2 desvios padrão. Quando os preços vão além das bandas e voltam para dentro das bandas, nós os usamos como uma confirmação para gerar sinais de Compra / Venda.

StopLoss: Valor mais baixo das cinco últimas velas de fechamento quando o Buy é acionado.

Etapa 3: Definindo Regras de Estratégia Clara.

Compre: quando os preços estão em tendência de alta e cruzando acima da Banda de Bollinger inferior.

Venda: quando os preços se cruzarem abaixo da faixa de Bollinger inferior ou a condição de stop loss for atendida.

Etapa 4: Guia de codificação AFL.

Uma vez que a lógica é clara, codificamos o AFL da mesma maneira. Como a AFL é uma linguagem baseada em array, a melhor prática é codificar as condições de compra / venda em um loop. Para descobrir os lucros em número de pontos, usamos a função SetPositionSize (1, spsShares);

Etapa 5: o backtest.

Felizmente e intuitivamente, a estratégia dá um lucro de Rs. 3,90,318 em Bank Nifty um lote (primeiro mês de futuros). No entanto, ele tem uma alta porcentagem de negociações perdedoras (70%) porque um grande número de negócios é interrompido na pequena perda inicial. Artigo relacionado: Noções básicas de backtesting de estratégia.

Todas as negociações executadas pelo preço de fechamento da barra na qual o sinal é acionado Corretora: 0,01% do valor comercial Prazo: 15 minutos Data History: 01-01-2014 a 31-12-2015 (dois anos) Otimização da estratégia: nenhuma.

Etapa 6: Melhoria adicional.

Deixamos aos leitores sugerir qualquer melhoria na Etapa 2 e na Etapa 3, o que pode aumentar a lucratividade. Particularmente, modificando a condição de stop loss, podemos melhorar drasticamente a porcentagem de negociações lucrativas.

Baixe a estratégia Amibroker AFL.

Clique aqui para baixar a editável Amibroker AFL Strategy.

Câmbio de Moedas.

Uma Estratégia de Negociação Multi Timeframe Simples com Exploration AFL.

A análise do Multi Timeframe é uma chave para melhorar sua precisão na especulação dos preços das ações. Em geral, envolve a obtenção de pistas de gráficos de prazos mais altos durante a negociação em prazos mais curtos. O principal benefício da análise de vários períodos de tempo é que ela reduz consideravelmente o & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação Estocástica Intradiária: Amibroker AFL.

O dia de negociação pode ser complicado e imprevisível se você não entender o básico por trás dele. Você precisa estar armado com indicadores e padrões confiáveis ​​para ter sucesso na negociação intraday. Estocástico é um desses indicadores que tem sido & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação SAR Parabólico: Amibroker AFL.

A SAR Parabólica, também conhecida como PSAR, é um dos indicadores técnicos mais simples, porém poderosos. A maioria dos indicadores técnicos que discutimos até agora ajuda a determinar o início ou a direção da tendência, mas a SAR parabólica ajuda a & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação de Regressão Linear: Código AFL Amibroker.

As finanças quantitativas oferecem uma infinidade de indicadores e ferramentas para prever movimentos futuros de preços de ações, commodities ou quaisquer outros instrumentos negociados. A Regressão Linear é uma delas através da qual a direção do preço é especulada usando técnicas estatísticas. Encontrou o & hellie; s & hellip; Continue lendo & rarr;

Um Sistema de Negociação CCI Simples e Eficiente.

O Índice de Canal de Commodity (CCI) é um indicador de oscilador que identifica com precisão os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Foi desenvolvido por Donald Lambert em 1980, e originalmente deveria ser usado exclusivamente para comércio de commodities, mas depois encontrou sua aplicação & hellip; Continue lendo & rarr;

Estoque de Ações: Screener: Amibroker Exploration AFL.

O melhor método para o sucesso a longo prazo no mercado de ações é pegar a tendência e ficar com ela. A premissa básica por trás dessa suposição é o fato de que a tendência contínua continua por um período de tempo decente. É difícil & hellip; Continue lendo & rarr;

Oscilador Rahul Mohindar RMO Trading System.

Rahul Mohindar Oscilador também conhecido como RMO é um indicador popular para detectar a direção do mercado. É popular entre os traders da Metastock negociar instrumentos de alta volatilidade. Nós tentamos projetar e backtest RMO Trading System na Amibroker. Este & hellip; Continue lendo & rarr;

Estratégia de Acompanhamento Intradiário: MACD e Bollinger Band.

Seguindo tendências é certamente uma maneira certa de cunhar dinheiro durante mercados em ascensão ou queda. Na tendência lateral, pode ser doloroso devido a serras consecutivas, mas não há como evitar isso. A única coisa que podemos tentar & hellip; Continue lendo & rarr;